CDI
Senior Murex Treasury Business Analyst (H/F)
Description de la mission
Dans le cadre du renforcement des équipes d'un de nos clients dans le canton de Genève, nous recherchons un(e) Senior Murex Treasury Business Analyst (H/F).
Missions :
- Piloter la mise en place du modèle opérationnel intégré pour la gestion du banking book, le financement, la liquidité, l'inventaire et l'optimisation du collatéral sur Murex MX.3
- Concevoir et déployer les fonctionnalités de risque de trésorerie : construction de portefeuilles, valorisation, P&L, sensibilités, flux de trésorerie et reporting des risques avec cohérence des courbes de pricing
- Mettre en œuvre les flux de trésorerie et de liquidité : financement overnight automatisé ou semi-automatisé, booking, gestion du cycle de vie, rapprochement cash projeté vs réalisé
- Définir et intégrer le modèle FTP (Funds Transfer Pricing) : courbes, spreads, méthodologies, attribution P&L et interfaces avec la Finance
- Développer l'inventaire settlement-aware : suivi des disponibilités cash et titres, encumbrement, utilisation collatéral, rapprochement dépositaire
- Implémenter les processus de hedge accounting : désignation des relations de couverture, tests d'efficacité, valorisation, alignement avec la Finance pour swaps et cross-currency
- Déployer la gestion du collatéral : repo/reverse repo, prêt-emprunt de titres, swaps de collatéral, dérivés, éligibilité, allocation, haircuts, workflows de marge et intégration triparty
- Assurer les intégrations externes avec les plateformes triparty, marge et post-trade (BNY Mellon, Euroclear, Acadia, MarkitWire) : data, messaging, réconciliation, gestion des exceptions et tests de bout en bout
Missions :
- Piloter la mise en place du modèle opérationnel intégré pour la gestion du banking book, le financement, la liquidité, l'inventaire et l'optimisation du collatéral sur Murex MX.3
- Concevoir et déployer les fonctionnalités de risque de trésorerie : construction de portefeuilles, valorisation, P&L, sensibilités, flux de trésorerie et reporting des risques avec cohérence des courbes de pricing
- Mettre en œuvre les flux de trésorerie et de liquidité : financement overnight automatisé ou semi-automatisé, booking, gestion du cycle de vie, rapprochement cash projeté vs réalisé
- Définir et intégrer le modèle FTP (Funds Transfer Pricing) : courbes, spreads, méthodologies, attribution P&L et interfaces avec la Finance
- Développer l'inventaire settlement-aware : suivi des disponibilités cash et titres, encumbrement, utilisation collatéral, rapprochement dépositaire
- Implémenter les processus de hedge accounting : désignation des relations de couverture, tests d'efficacité, valorisation, alignement avec la Finance pour swaps et cross-currency
- Déployer la gestion du collatéral : repo/reverse repo, prêt-emprunt de titres, swaps de collatéral, dérivés, éligibilité, allocation, haircuts, workflows de marge et intégration triparty
- Assurer les intégrations externes avec les plateformes triparty, marge et post-trade (BNY Mellon, Euroclear, Acadia, MarkitWire) : data, messaging, réconciliation, gestion des exceptions et tests de bout en bout
Profil recherché
- Expert confirmé Murex MX.3 Treasury avec forte expertise produits (Fixed Income, dérivés de taux, marchés monétaires, Repo et Securities Finance)
- Expérience réussie de delivery sur des programmes Murex front-to-back de grande envergure, migrations, tests complexes et intégrations multi-plateformes
- Maîtrise pratique du repo/triparty, de la gestion du collatéral, de l'inventaire titres, du cash/liquidité, du FTP et du hedge accounting
- Capacité à résoudre des problématiques cross-platform de bout en bout et à mener des analyses root-cause
- Leadership transverse avec aptitude à collaborer avec de multiples équipes (Treasury, ALM, Collateral, Risk, Finance, Opérations, IT, fournisseurs)
- Expérience en environnement Tier 1 ou banque internationale, déploiements multi-entités, multi-devises et multi-régions fortement appréciée
- Connaissance des intégrations BNY Mellon, Euroclear, Acadia, MarkitWire et décommissionnement de systèmes legacy constitue un atout
Compétences techniques :
- Murex MX.3 : configuration, typologies, booking, market data, workflows Treasury
- Produits : FX funding swaps, obligations G7, ABS/CDO/CLO, IRS, FRA, cross-currency swaps, swaptions, caps/floors, asset swaps, futures, inflation, money markets, repo (triparty, basket), prêt-emprunt de titres, collateral swaps
- Banking book risk, FTP, cash & liquidity management, settlement-aware inventory, collateral optimization, hedge accounting
- Intégrations externes : BNY Mellon, Euroclear, Acadia, MarkitWire (data, messaging, identifiers, lifecycle, réconciliation)
- Delivery : unit testing, SIT, UAT, régression, migration, réconciliation, cutover, stabilisation
Compétences personnelles :
- Leadership et capacité à fédérer des équipes pluridisciplinaires
- Rigueur analytique et orientation résolution de problèmes complexes
- Excellente communication avec les métiers, la Finance, le Risque et l'IT
- Autonomie et gestion de projets de transformation à fort enjeu
- Adaptabilité en environnement multi-entités et multi-devises
Ref. 2694949
- Expérience réussie de delivery sur des programmes Murex front-to-back de grande envergure, migrations, tests complexes et intégrations multi-plateformes
- Maîtrise pratique du repo/triparty, de la gestion du collatéral, de l'inventaire titres, du cash/liquidité, du FTP et du hedge accounting
- Capacité à résoudre des problématiques cross-platform de bout en bout et à mener des analyses root-cause
- Leadership transverse avec aptitude à collaborer avec de multiples équipes (Treasury, ALM, Collateral, Risk, Finance, Opérations, IT, fournisseurs)
- Expérience en environnement Tier 1 ou banque internationale, déploiements multi-entités, multi-devises et multi-régions fortement appréciée
- Connaissance des intégrations BNY Mellon, Euroclear, Acadia, MarkitWire et décommissionnement de systèmes legacy constitue un atout
Compétences techniques :
- Murex MX.3 : configuration, typologies, booking, market data, workflows Treasury
- Produits : FX funding swaps, obligations G7, ABS/CDO/CLO, IRS, FRA, cross-currency swaps, swaptions, caps/floors, asset swaps, futures, inflation, money markets, repo (triparty, basket), prêt-emprunt de titres, collateral swaps
- Banking book risk, FTP, cash & liquidity management, settlement-aware inventory, collateral optimization, hedge accounting
- Intégrations externes : BNY Mellon, Euroclear, Acadia, MarkitWire (data, messaging, identifiers, lifecycle, réconciliation)
- Delivery : unit testing, SIT, UAT, régression, migration, réconciliation, cutover, stabilisation
Compétences personnelles :
- Leadership et capacité à fédérer des équipes pluridisciplinaires
- Rigueur analytique et orientation résolution de problèmes complexes
- Excellente communication avec les métiers, la Finance, le Risque et l'IT
- Autonomie et gestion de projets de transformation à fort enjeu
- Adaptabilité en environnement multi-entités et multi-devises
Ref. 2694949